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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8789
Título : | Una nota sobre la sensibilidad de los parámetros del modelo de volatilidad estocástica de Heston |
Autor : | Ortiz Ramírez, Ambrosio Venegas Martínez, Francisco López Herrera, Francisco |
Palabras clave : | Modelos de volatilidad estocástica Productos derivados Análisis de sensibilidad |
Fecha de publicación : | jun-2011 |
Editorial : | Quantitativa, Revista de Economía |
Citación : | Quantitativa, Revista de Economía, Vol. 1, No. 1 |
Resumen : | En este trabajo se lleva a cabo un análisi de sensibilidad del modelo de volatilidad estocástica de Heston (1993) para diferentes valores de los parámetros. Se examinan: a) la sensibilidad del precio de la opción con respecto al coeficiente de correlación entre dos movimientos brownianos que conducen al activo subyacente y la varianza del activo subyacente: y b) la sensibilidad del precio de la opción con repecto al coeficiente de volatilidad de la varianza del activo subyacente. Se muestra que el coeficiente de correlación y el coeficiente de volatilidad de la varianza impactan, respectivamente, en el sesgo y la curtosis de la distribución de los rendimientos. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8789 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
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