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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8789
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Ortiz Ramírez, Ambrosio | - |
dc.contributor.author | Venegas Martínez, Francisco | - |
dc.contributor.author | López Herrera, Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-30T21:03:56Z | - |
dc.date.available | 2012-11-30T21:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.citation | Quantitativa, Revista de Economía, Vol. 1, No. 1 | es |
dc.identifier.other | ESE | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8789 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se lleva a cabo un análisi de sensibilidad del modelo de volatilidad estocástica de Heston (1993) para diferentes valores de los parámetros. Se examinan: a) la sensibilidad del precio de la opción con respecto al coeficiente de correlación entre dos movimientos brownianos que conducen al activo subyacente y la varianza del activo subyacente: y b) la sensibilidad del precio de la opción con repecto al coeficiente de volatilidad de la varianza del activo subyacente. Se muestra que el coeficiente de correlación y el coeficiente de volatilidad de la varianza impactan, respectivamente, en el sesgo y la curtosis de la distribución de los rendimientos. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional ESE | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Quantitativa, Revista de Economía | es |
dc.subject | Modelos de volatilidad estocástica | es |
dc.subject | Productos derivados | es |
dc.subject | Análisis de sensibilidad | es |
dc.title | Una nota sobre la sensibilidad de los parámetros del modelo de volatilidad estocástica de Heston | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.especialidad | Economía | es |
dc.description.especialidad | Finanzas | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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