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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17038| Título : | Un modelo estocástico de equilibrio general para valuar derivados y bonos. |
| Autor : | Venegas Martínez, Francisco |
| Palabras clave : | Equilibrio general Consumidor racional Derivados Bonos cupón cero |
| Fecha de publicación : | dic-2009 |
| Editorial : | Universidad de Guadalajara |
| Citación : | EconoQuantum, vol. 6, núm. 1, segundo semestre 2009, pp. 111-120. |
| Resumen : | En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario Markoviano con reversión a la media, se determinan en el equilibrio los precios de un derivado sobre la acción y un bono cupón cero. |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17038 |
| ISSN : | 1870-6622 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
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