Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17038
Título : | Un modelo estocástico de equilibrio general para valuar derivados y bonos. |
Autor : | Venegas Martínez, Francisco |
Palabras clave : | Equilibrio general Consumidor racional Derivados Bonos cupón cero |
Fecha de publicación : | dic-2009 |
Editorial : | Universidad de Guadalajara |
Citación : | EconoQuantum, vol. 6, núm. 1, segundo semestre 2009, pp. 111-120. |
Resumen : | En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario Markoviano con reversión a la media, se determinan en el equilibrio los precios de un derivado sobre la acción y un bono cupón cero. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17038 |
ISSN : | 1870-6622 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UN MODELO ESTOCÁSTICO DE EQUILIBRIO GENERAL.pdf | 39.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.