Un modelo estocástico de equilibrio general para valuar derivados y bonos.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17038

Registro completo de metadatos

Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	Venegas Martínez, Francisco	-
dc.date.accessioned	2013-10-08T23:46:50Z	-
dc.date.available	2013-10-08T23:46:50Z	-
dc.date.issued	2009-12	-
dc.identifier.citation	EconoQuantum, vol. 6, núm. 1, segundo semestre 2009, pp. 111-120.	es
dc.identifier.issn	1870-6622	-
dc.identifier.uri	http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17038	-
dc.description.abstract	En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario Markoviano con reversión a la media, se determinan en el equilibrio los precios de un derivado sobre la acción y un bono cupón cero.	es
dc.description.sponsorship	Instituto Politécnico Nacional - ESE.	es
dc.language.iso	es	es
dc.publisher	Universidad de Guadalajara	es
dc.subject	Equilibrio general	es
dc.subject	Consumidor racional	es
dc.subject	Derivados	es
dc.subject	Bonos cupón cero	es
dc.title	Un modelo estocástico de equilibrio general para valuar derivados y bonos.	es
dc.type	Article	es
dc.description.especialidad	Ciencias Sociales y Administrativas	es
dc.description.tipo	PDF	es
Aparece en las colecciones:	Artículos

Ficheros en este ítem:

Fichero	Descripción	Tamaño	Formato
UN MODELO ESTOCÁSTICO DE EQUILIBRIO GENERAL.pdf		39.61 kB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

El Instituto Politécnico Nacional