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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14578
Título : | Una propuesta para medir dinámica y coherentemente el riesgo operacional |
Autor : | Martínez Sánchez, José Francisco Venegas Martínez, Francisco |
Palabras clave : | Medida de riesgo dinámica Medidas coherentes de riesgo Árbol binomial de decisión |
Fecha de publicación : | dic-2012 |
Editorial : | Instituto Politécnico Nacional |
Citación : | Panorama Económico, Vol. VIII, Núm. 15, julio-diciembre 2012. |
Resumen : | El propósito de este trabajo es proponer una estructura teórica dinámica para calcular un conjunto coherente de Valores en Riesgo para varios periodos a través de un proceso estocástico incremental. Para ello se utiliza la topología de un árbol de decisión para caracterizar los posibles estados del proceso y calcular sus probabilidades. Los estados forman un conjunto de aceptación coherente de Valores en Riesgo representando un cono convexo cerrado. A diferencia de los modelos estocásticos para un sólo periodo, el modelo dinámico propuesto permite al tomador de decisiones contar con información dinámica sobre la máxima pérdida esperada de un portafolio o estrategia de inversión y, de esta manera, poder determinar el capital mínimo requerido. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14578 |
ISSN : | 1870-2171 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
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