APLICACIONES DEL MÉTODO DE MONTE CARLO A LA SOLUCIÓN DE ALGUNOS PROBLEMAS FINANCIEROS

Abstract

El principal objetivo del presente trabajo es realizar la valoración de las opciones exóticas (opciones de segunda generación). En el problema de valuación de opciones exóticas, a menudo nos encontramos con el problema de que no existen fórmulas cerradas o analíticas para su cálculo. En particular, en la valuación de opciones asiáticas, el valor de la opción depende de la trayectoria seguida por el proceso de precios. Para resolver el problema de valuación utilizaremos el método de Monte Carlo.