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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17030
Título : | Valuación de opciones sobre índices bursátiles y determinación de la estructura de plazos de la tasa de interés en un modelo de equilibrio general. |
Autor : | Ángeles Castro, Gerardo Venegas Martínez, Francisco |
Palabras clave : | Estructura de plazos de la tasa de interés Equilibrio general Decisiones intertemporales de un consumidor Productos derivados |
Fecha de publicación : | mar-2010 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Citación : | Investigación Económica, Vol. LXIX, Núm. 271, enero-marzo 2010, pp. 43-80. |
Resumen : | En el trabajo se desarrolla un modelo estocástico de equilibrio general en una economía poblada por consumidores inversionistas idénticos, competitivos y adversos al riesgo. Estos agentes toman decisiones de portafolio y consumo mediante la maximización de una función de utilidad esperada total descontada. Suponiendo que existe un índice bursátil cuya dinámica estocástica es conducida por un movimiento geométrico browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario gaussiano–markoviano con reversión a la media, se determinan tanto el precio de una opción europea de compra sobre dicho índice como la estructura de plazos de la tasa de interés. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17030 |
ISSN : | 0185-1667 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
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