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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17030
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Ángeles Castro, Gerardo | - |
dc.contributor.author | Venegas Martínez, Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-08T22:11:15Z | - |
dc.date.available | 2013-10-08T22:11:15Z | - |
dc.date.issued | 2010-03 | - |
dc.identifier.citation | Investigación Económica, Vol. LXIX, Núm. 271, enero-marzo 2010, pp. 43-80. | es |
dc.identifier.issn | 0185-1667 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17030 | - |
dc.description.abstract | En el trabajo se desarrolla un modelo estocástico de equilibrio general en una economía poblada por consumidores inversionistas idénticos, competitivos y adversos al riesgo. Estos agentes toman decisiones de portafolio y consumo mediante la maximización de una función de utilidad esperada total descontada. Suponiendo que existe un índice bursátil cuya dinámica estocástica es conducida por un movimiento geométrico browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario gaussiano–markoviano con reversión a la media, se determinan tanto el precio de una opción europea de compra sobre dicho índice como la estructura de plazos de la tasa de interés. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional ESE. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | es |
dc.subject | Estructura de plazos de la tasa de interés | es |
dc.subject | Equilibrio general | es |
dc.subject | Decisiones intertemporales de un consumidor | es |
dc.subject | Productos derivados | es |
dc.title | Valuación de opciones sobre índices bursátiles y determinación de la estructura de plazos de la tasa de interés en un modelo de equilibrio general. | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.especialidad | Ciencias Sociales y Administrativas | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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VALUACIÓN DE OPCIONES SOBRE ÍNDICES BURSÁTILES.pdf | 34.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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