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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8788
Título : | Pronóstico del promedio industrial Dow Jones, aplicando redes neuronales artificiales |
Autor : | Gómez Ramos, Elsy Lisbeth Venegas Martínez, Francisco Allier Campuzano, Héctor |
Palabras clave : | Pronóstico Red Neuronal Artificial Perceptrón multicapa |
Fecha de publicación : | dic-2011 |
Editorial : | Tiempo Económico |
Citación : | Tiempo Económico, Núm. 17, vol. VI, tercer cuatrimestre de 2011 |
Resumen : | En este trabajo se compara el pronóstico del Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) a través de dos modelos. Uno paramétrico de tipo GARCH y otro no paramétrico como la Red Neuronal Artificial (RNA) perceptrón multicapa. Para ello, se tomó una muestra de 150 observaciones en forma diaria y se pronosticaron 10 periodos. Donde se observa que la RNA logra captar el comportamiento de la serie de tiempo, pero el modelo tipo GARCH presenta un mejor ajuste dentro y fuera de la muestra. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8788 |
ISSN : | 1870-1434 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
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