Optimizaci on de Portafolios de Inversi on Mediante el Criterio de Media-Varianza Multiperiodo.

Abstract

En el presente trabajo se detalla el desarrollo de un método analítico para optimizar un portafolio de inversión en varios periodos de tiempo, tomando como base el criterio de media-varianza de Markowitz. Para lograr tal objetivo, esta tesis se desarrolla de la siguiente manera: en el Capítulo 1 se presenta información preliminar sobre conceptos básicos de probabilidad, variables aleatorias, esperanza etc. En el Capítulo 2 se presenta el modelo de media-varianza para un periodo de tiempo. En el Capítulo 3 se presenta el criterio de media-varianza multiperiodo. En el Capítulo 4 se presenta un caso numérico del criterio de media-varianza multiperiodo. Finalmente se presentan las Conclusiones.