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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5854| Título : | MODELOS DE MERCADOS CONTINUOS Y DISCRETOS PARA LA VALUACIÓN DE OPCIONES FINANCIERAS |
| Autor : | Alcántar, Adrián Avila Ortega, Hibels Denichi |
| Palabras clave : | MODELOS MERCADOS CONTINUOS DISCRETOS VALUACIÓN OPCIONES FINANCIERAS |
| Fecha de publicación : | 25-jul-2012 |
| Citación : | Tesis 2006;04 |
| Resumen : | En este trabajo analizaremos los mercados y sus condiciones para poder valuar activos financieros, en particular las opciones financieras. Por este motivo es que en el Capítulo 1 hacemos una introducción desde el punto de vista histórico, donde mencionamos cual ha sido el camino que ha llevado a su desarrollo actual a los mercados tanto en el panorama internacional así como en México, adem´as de mencionar algunos conceptos te´oricos sobre finanzas y en particular sobre opciones financieras que nos ser´an de utilidad en el resto de la tesis. |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5854 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
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| ÁVILA ORTEGA HILBELS DENICHI Tesis 2006.pdf | 373.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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