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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17033
Título : | Decisiones de los bancos comerciales en condiciones de riesgo e incertidumbre. |
Autor : | Rodríguez Nava, Abigail Venegas Martínez, Francisco |
Palabras clave : | Economía bancaria Probabilidad de incumplimiento Riesgo de crédito |
Fecha de publicación : | jun-2009 |
Editorial : | El Colegio de México |
Citación : | Estudios Económicos, Vol. 24, Núm. 1, enero-junio 2009, pp. 145-175. |
Resumen : | Se desarrolla un modelo de optimización sobre las decisiones de un banco comercial representativo en un escenario con incertidumbre. En la propuesta los depósitos y créditos bancarios son conducidos por procesos estocásticos de difusión. Asimismo, se considera la probabilidad de que los clientes receptores de créditos incumplan con sus compromisos de pago. El modelo genera soluciones cerradas para las tasas de interés activa y pasiva que maximizan las ganancias del banco, de estas tasas se obtienen el margen financiero y el margen por riesgo. Por último, se realiza una aplicación para la banca comercial mexicana mediante simulación Monte Carlo. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17033 |
ISSN : | 0188-6916 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
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