El Instituto Politécnico Nacional
Contribuye al desarrollo económico y social de la nación, a través de la formación integral de personas competentes; de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Además tiene reconocimiento internacional por su calidad e impacto social.
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12568| Título : | REBALANCEO DEL ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES POR MEDIO DE ACCIONES FLOTANTES |
| Autor : | DR. RÍOS BOLIVAR, HUMBERTO RIVERA HERNÁNDEZ, ESTEFANIA CAROLINA |
| Palabras clave : | ÍNDICE DE PRECIOS ACCIONES FLOTANTES |
| Fecha de publicación : | 19-may-2011 |
| Resumen : | In this paper we analize the methodologhy where flotation to factor in the price index and quotes. By introduces a generic method factor applied to a sample of 19 issuers which are the most representative in the stock market for the parameters of the model by the generalized method of moments, the estimation of factor flotation taking the volume and prices of each company the application of the model Cox Ingersoll Ross to verify the convergence factor replicates by the Monte Carlo method. Was performed simulation of the index including flotation factor to see its impact and the new weight of each series of shares to evaluate the effects of the new methodology, and thus make it more representative and liquidity waiting for price effects. |
| Descripción : | El objetivo del presente trabajo es proponer una nueva metodología en donde se incorporar el factor de flotación en el índice de precios y cotizaciones. En una primera etapa de este trabajo se introduce un método generador de dicho factor el cual tiene como función hacer más representativo al índice ya que este factor representa las acciones que están en manos del público, por lo que se selecciono una muestra de 19 empresas emisoras las cuales son las más representativas dentro del índice es decir, estas emisoras tienen un alto grado de bursatibilidad, así pues para obtener los parámetros del modelo se realizó la aplicación del método generalizado de momentos con datos de los precios y volúmenes de cada emisora. Una vez obtenidas estas estimaciones la siguiente etapa fue obtener los parámetros del modelo Cox Ingersoll Ross y con el fin de verificar la convergencia del factor de flotación hacia una tendencia se realizaron varias replicas del modelo por el método Monte Carlo. Asimismo se realizó una simulación del índice de precios y cotizaciones por medio del método Monte Carlo incluyendo el factor de flotación calculado en la primera etapa de esta investigación con el fin de ver los efectos del porcentaje de este factor de flotación, así como el nuevo peso de cada emisora dentro del índice y viendo el comportamiento del índice con el factor de flotación y sin él. Por lo que se constató que las mejoras en la metodología propuesta para el cálculo del IPC con el factor de flotación tendrán efectos positivos, en el índice dotándolo de mayor representatividad y liquidez así como en consecuencia tendrá efectos en los precios. |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12568 |
| Aparece en las colecciones: | Mediateca |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rebalanceo del índice de precios y cotizaciones por medio de.pdf | REBALANCEO DEL ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES POR MEDIO DE ACCIONES FLOTANTES | 3.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.