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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12430| Título : | Aplicación de bicorrelación cruzada al rendimiento diario del precio del café |
| Autor : | Porras Serrano, Jesús Sandoval Bravo, Salvador Coronado Ramírez, Semei Leopoldo |
| Palabras clave : | Bicorrelación cruzada Commodities Rendi¬miento del precio del café |
| Fecha de publicación : | mar-2013 |
| Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Citación : | Contaduría y Administración Vol. 58, Núm. 1, enero-marzo 2013 |
| Resumen : | En este trabajo se utiliza la metodología de bicorrelación cruza¬da, la cual permite capturar periodos de trascendencia no lineal por medio de funciones ventana y momentos de tercer orden. Esto se aplicó al retorno de cuatro series de commodities del café (arábica colombiano, suave, brasileño y otras) que cotiza en el mercado de Nueva York durante el periodo del 20 de ju¬nio de 1997 al 27 de octubre de 2010. Los resultados muestran que existe una bicorrelación entre las cuatro series, donde el líder es el café tipo brasileño y hay una menor bicorrelación en los otros, lo que complica las decisiones de los inversionistas en este tipo de series. |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12430 |
| ISSN : | 0186-1042 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
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