Metodología utilizada para el cálculo de riesgo crédito en un portafolio eficiente de crédito al consumo

Abstract

El presente trabajo analiza el comportamiento del riesgo crédito en las instituciones bancarias y la posibilidad de pérdidas por incumplimiento a que se expone la institución al otorgar un crédito al consumo, se presenta la metodología de cálculo que se utiliza previamente a la autorización de una solicitud de crédito. La importancia de la investigación radica en que al contar con una metodología eficiente para el cálculo de la exposición de riesgo, se mejora la calidad de las decisiones del otorgamiento de créditos al aumentar la posibilidad de recuperar los recursos prestados y la consecuente reducción de los requerimientos de capital, o bien, incrementar el nivel de reserva de capitales requerido y con ello disminuir las oportunidades de colocación y la consecuente participación en el mercado. Esta investigación presenta la comparación entre los resultados que se obtienen al evaluar un portafolio de créditos al consumo con la metodología sugerida por el Acuerdo de Basilea II, aplicada por la banca comercial mexicana y la metodología de cálculo de riesgo crédito propuesta, que incluye cómo mejora la variable del desempleo en función de la zona geográfica en que se solicitó el crédito.