Modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, VAR y VEC para la economía mexicana 1990.I - 2011.IV

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	Segura Rodríguez, Diana del Carmen	-
dc.contributor.author	Venegas Martínez, Francisco	-
dc.contributor.author	Allier Campuzano, Héctor	-
dc.date.accessioned	2013-09-30T22:30:13Z	-
dc.date.available	2013-09-30T22:30:13Z	-
dc.date.issued	2013-07	-
dc.identifier.citation	eseconomía, vol. VIII, núm. 38, abril-junio 2013.	es
dc.identifier.issn	1665-8310	-
dc.identifier.uri	http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16986	-
dc.description.abstract	En el trabajo se desarrollo un modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, vectores autorregresivos (VAR) y vectores de corrección de error (VEC) para la economía mexicana durante el periodo de 1990.I - 2011-IV. Se utiliza un modelo estructural, cointegrando (Eangle-Granger, 1987 y Johansen, 1988). La utilización de estos métodos es con el fin de saber cuál de los dos captura mejor la dinámica inflacionaria en México.	es
dc.description.sponsorship	Instituto Politécnico Nacional ESE.	es
dc.language.iso	es	es
dc.publisher	Instituto Politécnico Nacional	es
dc.subject	Modelo econométrico estructural	es
dc.subject	Inflación	es
dc.subject	Cointegración	es
dc.subject	Vectores autorregresivos	es
dc.subject	Vectores de corrección de error	es
dc.title	Modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, VAR y VEC para la economía mexicana 1990.I - 2011.IV	es
dc.type	Article	es
dc.description.especialidad	Ciencias Sociales y Administrativas	es
dc.description.tipo	PDF	es
Aparece en las colecciones:	Artículos

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