http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/7515 Sun, 03 May 2026 08:29:54 GMT 2026-05-03T08:29:54Z http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17061 Title: Procesos markovianos en la toma de decisiones: contribuciones de Onésimo Hernández-Lerma. Authors: Venegas Martínez, Francisco Abstract: En esta investigación se lleva a cabo una revisión de algunas de las aportaciones de Onésimo Hernández-Lerma a las matemáticas y, específicamente, a la teoría y práctica de los procesos markovianos en la toma de decisiones de agentes racionales. Se destacan, particularmente, sus extensiones, reformulaciones y nuevos planteamientos en los procesos markovianos de decisión, juegos estocásticos, optimalidad de Blackwell, optimalidad en sesgo, optimalidad rebasante y control óptimo estocástico. Sat, 01 Dec 2012 00:00:00 GMT http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17061 2012-12-01T00:00:00Z http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17060 Title: Impacto de la política fiscal en un ambiente con inflación estocástica: un modelo de control óptimo. Authors: Ortiz Arango, Francisco; Venegas Martínez, Francisco; Castillo Ramírez, Claudia Estrella Abstract: En una economía pequeña y abierta con tipo de cambio flexible y en donde la inflación es estocástica, se evalúa el impacto de la política fiscal sobre los contribuyentes. La función de utilidad total esperada se aplica sólo a individuos, adversos al riesgo, que con cierta probabilidad (positiva) están vivos en el momento en que presentan su declaración fiscal. Se supone que los contribuyentes son sujetos a tasas impositivas sobre la riqueza, el ingreso y el consumo. Tue, 01 Jun 2010 00:00:00 GMT http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17060 2010-06-01T00:00:00Z http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17057 Title: Planes no creíbles de estabilización de precios, riesgo cambiarios y opciones reales para posponer consumo. Un análisis con volatilidad estocástica. Authors: Venegas Martínez, Francisco Abstract: En la investigación se establece, con el supuesto de una economía monetaria, pequeña y abierta, un modelo estocástico de estabilización inflacionaria, en el que el tipo de cambio actúa como un ancla nominal y la credibilidad es imperfecta. Las expectativas de los agentes son conducidas por dos procesos: i) de difusión con saltos para la tasa de devaluación en la que el tamaño de una posible devaluación tiene una distribución de valores extremos y ii) de volatilidad estocástica con reversión a la media. Lo anterior con el fin de modelar adecuadamente una tasa de inflación mucho más persistente que una tasa de devaluación, como lo muestran los hechos estilizados respecto a devaluaciones extremas presentadas en México en 1994 y en Argentina en 2001. Wed, 01 Dec 2010 00:00:00 GMT http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17057 2010-12-01T00:00:00Z http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17056 Title: Toma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos. Avances recientes en economía y finanzas. Authors: Venegas Martínez, Francisco; Hernández Lerma, Onésimo Abstract: En la investigación se revisa la evolución teórica y práctica de los procesos markovianos y se resalta su rápido avance y notorio potencial en el modelado de los procesos de toma de decisiones de agentes racionales. Dichos procesos han incorporado dinámicas más realistas en el comportamiento de diversas variables económicas y financieras que enriquecen el análisis en ambientes con riesgo e incertidumbre. Particularmente, se destacan diversas extensiones y reformulaciones de procesos markovianos de decisión, juegos estocásticos, optimalidad de Blackwell para procesos de difusión controlados, control óptimo estocástico con procesos de difusión y su combinación con saltos de Poisson, modelado de series de tiempo con cadenas de Markov y, por último, redes bayesianas con cadenas de Markov en conjunción con simulación Monte Carlo (MCMC). Sat, 01 Dec 2012 00:00:00 GMT http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17056 2012-12-01T00:00:00Z