Pronóstico del promedio industrial Dow Jones, aplicando redes neuronales artificiales

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	Gómez Ramos, Elsy Lisbeth	-
dc.contributor.author	Venegas Martínez, Francisco	-
dc.contributor.author	Allier Campuzano, Héctor	-
dc.date.accessioned	2012-11-30T20:51:26Z	-
dc.date.available	2012-11-30T20:51:26Z	-
dc.date.issued	2011-12	-
dc.identifier.citation	Tiempo Económico, Núm. 17, vol. VI, tercer cuatrimestre de 2011	es
dc.identifier.issn	1870-1434	-
dc.identifier.other	ESE	-
dc.identifier.uri	http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8788	-
dc.description.abstract	En este trabajo se compara el pronóstico del Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) a través de dos modelos. Uno paramétrico de tipo GARCH y otro no paramétrico como la Red Neuronal Artificial (RNA) perceptrón multicapa. Para ello, se tomó una muestra de 150 observaciones en forma diaria y se pronosticaron 10 periodos. Donde se observa que la RNA logra captar el comportamiento de la serie de tiempo, pero el modelo tipo GARCH presenta un mejor ajuste dentro y fuera de la muestra.	es
dc.description.sponsorship	Instituto Politécnico Nacional ESE	es
dc.language.iso	es	es
dc.publisher	Tiempo Económico	es
dc.subject	Pronóstico	es
dc.subject	Red Neuronal Artificial	es
dc.subject	Perceptrón multicapa	es
dc.title	Pronóstico del promedio industrial Dow Jones, aplicando redes neuronales artificiales	es
dc.type	Article	es
dc.description.especialidad	Economía	es
dc.description.especialidad	Finanzas	es
dc.description.tipo	PDF	es
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