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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8506
Título : | Modelos de opciones reales y aplicación al mercado petrolero |
Autor : | Hernández del Valle, Adrián Martínez García, Claudia Icela |
Palabras clave : | Evaluación de proyectos Opciones reales Petróleo y sus derivados Decisión de inversión con incertidumbre |
Fecha de publicación : | jun-2007 |
Citación : | El Trimestre Económico, vol. LXXIV, núm. 294, abril-junio 2007, pp. 329-348 |
Resumen : | Construimos un modelo de opciones reales condicionales (MORC) para la evaluación de proyectos cuando sus flujos esperados son probabilísticos y contingentes al estado promedio de una variable exógena. Aplicamos el modelo al caso de proyectos de inversión en infraestructura petrolera tomando la base –la diferencia entre el precio del contrato a futuro respecto a un bien subyacente y el precio para entrega inmediata (o precio spot) del bien- como variable de estado. Nuestro resultado fundamental es que el MORC resulta un criterio de inversión más confiable cuando se evalúan proyectos de inversión con flujos condicionales y estocásticos. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8506 |
ISSN : | 0041-3011 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
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