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Vista previaFecha de publicaciónTítuloAutor(es)
mar-2011Inmunización de flujos financieros con derivados de tasas de interés: Un análisis de duración y convexidad con el modelo de Hull y WhiteCastillo Ramírez, Claudia Estrella; Venegas Martínez, Francisco; Contreras Piedragil, Cesar
jun-2011Efectos del tipo de cambio en las decisiones de consumo y portafolio. Un enfoque monetarista estocásticoTéllez León, Isela Elizabeth; Venegas Martínez, Francisco
dic-2011Control óptimo estocástico en la enseñanza de la economía matemáticaMartínez Palacios, Ma. Teresa V.; Venegas Martínez, Francisco
dic-2011Inflation Volatility and Growth in a Stochastic Small Open Economy: A Mixed Jump-Diffusion ApproachTelléz León, Isela; Venegas Martínez, Francisco; Rodríguez Nava, Abigail
jun-2011Una nota sobre la sensibilidad de los parámetros del modelo de volatilidad estocástica de HestonOrtiz Ramírez, Ambrosio; Venegas Martínez, Francisco; López Herrera, Francisco
dic-2011Valuación estocástica de contratos de futuros sobre IPC en el mercado mexicano de derivadosFlores Ortega, Miguel; Galicia Palacios, Alexander
dic-2011Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado.López Herrera, Francisco; Venegas Martínez, Francisco; Ortiz Ramírez, Ambrosio
dic-2011Desigualdad y Pobreza en México 1984-2010: ¿Deterioro de la situación social en México?Aguilar Gutiérrez, Genaro
ago-2011Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPCOrtiz Ramírez, Ambrosio; Sánchez Daza, Alfredo; Venegas Martínez, Francisco
dic-2011Determinantes de la inversión extranjera directa en la República Mexicana (1994-2007)Juárez Rivera, Carmen Guadalupe; Ángeles Castro, Gerardo

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