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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5966
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Robles Bernal, Manuel | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Valdez, Silvia | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-28T05:46:24Z | - |
dc.date.available | 2012-07-28T05:46:24Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-28 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5966 | - |
dc.description.abstract | El principal objetivo de esta tesis es, analizar como se modelan tanto los precios de una acción como los precios de un derivado de está, ”las opciones de tipo europeo”, basados en el arbitraje y cobertura. observando la importancia y el alcance que tiene la matemática en finanzas. Y aunque para esto se hacen supuestos irreales, este contexto nos ayudara a comprender mejor la teoría más general. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesis 2008;38 | - |
dc.subject | Modelos Estocásticos Valuación Activos Opciones Financieras | es |
dc.title | Modelos Estocásticos en la Valuación de Activos y Opciones Financieras | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
dc.description.tipo | 54 | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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RODRÍGUEZ VALDEZ SILVIA Tesis 2008.pdf | 269.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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