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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17057
Título : | Planes no creíbles de estabilización de precios, riesgo cambiarios y opciones reales para posponer consumo. Un análisis con volatilidad estocástica. |
Autor : | Venegas Martínez, Francisco |
Palabras clave : | Estabilización inflacionaria Productos derivados Valores extremos |
Fecha de publicación : | dic-2010 |
Editorial : | Fondo de Cultura Económica |
Citación : | El Trimestre Económico, vol. LXXVII, núm. 4, octubre-diciembre 2010, pp. 899-936. |
Resumen : | En la investigación se establece, con el supuesto de una economía monetaria, pequeña y abierta, un modelo estocástico de estabilización inflacionaria, en el que el tipo de cambio actúa como un ancla nominal y la credibilidad es imperfecta. Las expectativas de los agentes son conducidas por dos procesos: i) de difusión con saltos para la tasa de devaluación en la que el tamaño de una posible devaluación tiene una distribución de valores extremos y ii) de volatilidad estocástica con reversión a la media. Lo anterior con el fin de modelar adecuadamente una tasa de inflación mucho más persistente que una tasa de devaluación, como lo muestran los hechos estilizados respecto a devaluaciones extremas presentadas en México en 1994 y en Argentina en 2001. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17057 |
ISSN : | 0041-3011 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
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