Memoria larga de la volatilidad de los rendimientos del mercado mexicano de capitales.

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	López Herrera, Francisco	-
dc.contributor.author	Venegas Martínez, Francisco	-
dc.contributor.author	Sánchez Daza, Alfredo	-
dc.date.accessioned	2013-10-09T00:17:57Z	-
dc.date.available	2013-10-09T00:17:57Z	-
dc.date.issued	2009-06	-
dc.identifier.citation	Análisis Económico, vol. XXIV, núm. 56, segundo cuatrimestre 2009, pp. 129-146.	es
dc.identifier.issn	0185-3937	-
dc.identifier.uri	http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17042	-
dc.description.abstract	El presente trabajo proporciona un análisis sobre la volatilidad de memoria larga de los rendimientos del principal indicador del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores. Mediante varias pruebas semiparamétricas se examina la existencia de memoria larga en la volatilidad de los rendimientos del IPC. La evidencia empírica, con base en parametrizaciones del tipo arfi-garch, sugiere la existencia de volatilidad de memoria larga.	es
dc.description.sponsorship	Instituto Politécnico Nacional - ESE.	es
dc.language.iso	es	es
dc.publisher	Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco	es
dc.subject	Volatilidad de memoria larga	es
dc.subject	GARCH integrados fraccionariamente	es
dc.subject	Modelado de series financieras	es
dc.title	Memoria larga de la volatilidad de los rendimientos del mercado mexicano de capitales.	es
dc.type	Article	es
dc.description.especialidad	Ciencias Sociales y Administrativas	es
dc.description.tipo	PDF	es
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