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Título : Modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, VAR y VEC para la economía mexicana 1990.I - 2011.IV
Autor : Segura Rodríguez, Diana del Carmen
Venegas Martínez, Francisco
Allier Campuzano, Héctor
Palabras clave : Modelo econométrico estructural
Inflación
Cointegración
Vectores autorregresivos
Vectores de corrección de error
Fecha de publicación : jul-2013
Editorial : Instituto Politécnico Nacional
Citación : eseconomía, vol. VIII, núm. 38, abril-junio 2013.
Resumen : En el trabajo se desarrollo un modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, vectores autorregresivos (VAR) y vectores de corrección de error (VEC) para la economía mexicana durante el periodo de 1990.I - 2011-IV. Se utiliza un modelo estructural, cointegrando (Eangle-Granger, 1987 y Johansen, 1988). La utilización de estos métodos es con el fin de saber cuál de los dos captura mejor la dinámica inflacionaria en México.
URI : http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16986
ISSN : 1665-8310
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