Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11283
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorZagaceta Alvarez, Maria Teresa-
dc.creatorMedel Juarez, Jose de Jesus-
dc.date2012-03-28T02:33:47Z-
dc.date2012-03-28T02:33:47Z-
dc.date2008-12-
dc.date.accessioned2013-01-16T14:07:35Z-
dc.date.available2013-01-16T14:07:35Z-
dc.date.issued2013-01-16-
dc.identifier978-607-414-022-4-
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/123456789/797-
dc.identifier.urihttp://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11283-
dc.descriptionEn este trabajo se presenta un análisis del filtro de Kalman utilizando un modelo de primer orden estocástico para la identificación de su estado interno respecto de un sistema dinámico invariante en el tiempo, descrito en diferencias finitas en un tiempo de evolución entre estados. Se estimó el valor óptimo del parámetro “a” del sistema para la ganancia K del filtro en base al funcional del error obtenido entre el sistema y el sistema de identificación propuesto para lograr la mayor convergencia entre ambos y de esta manera minimizar el error del seguimiento de trayectorias. Se enfatiza que para el uso del filtro de Kalman es necesaria la estimación de parámetros, para lo cual se propuso usar el método del gradiente estocástico, por el cual se obtuvo el valor óptimo del parámetro del modelo propuesto-
dc.descriptionArticulo en extenso en memoria de simposio-
dc.descriptionInstituto Politecnico Nacional-
dc.languagees-
dc.subjectfiltrado de Kalman-
dc.titleFiltrado digital adaptivo-
dc.typeArticle-
Aparece en las colecciones: Doctorado

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
2sta_p83.pdf186.67 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.