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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10563| Título : | Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado. |
| Autor : | López Herrera, Francisco Venegas Martínez, Francisco Ortiz Ramírez, Ambrosio |
| Palabras clave : | Productos derivados Notas estructurades Modelación matemática |
| Fecha de publicación : | dic-2011 |
| Editorial : | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Citación : | Estocástica, Finanzas y Riesgo, Año 1, Núm. 1, Julio-Diciembre 2011 |
| Resumen : | En este trabajo se valúa una nota estructurada que incluye un bono cupón cero y que paga al vencimiento el rendimiento logarítmico de un índice accionario aplicado a un nominal predeterminado. Dicha nota tiene además inmerso un portafolio de opciones europeas (de compra o venta) y/o contratos forward. Específicamente se proporciona una fórmula cerrada del precio de dicha nota; el precio, como es de esperarse, satisface la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes (1873) y Merton (1973). |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10563 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
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| Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado.pdf | 137.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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