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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/1145
2024-03-28T20:48:22ZEFECTO TÚNEL RESONANTE A TRAVÉS DE ARREGLOS DE BARRERAS DE POTENCIAL
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6036
Title: EFECTO TÚNEL RESONANTE A TRAVÉS DE ARREGLOS DE BARRERAS DE POTENCIAL
Authors: Arriaga Hernández, Jesús Alonso
Abstract: En la presente tesis se realiza una investigación sobre el efecto túnel de partículas (electrones) a través de diferentes arreglos de potencial en una dimensión usando la técnica de la "Matriz de Transferencia".2012-08-03T00:00:00ZCaracterización de desechos contaminados con material radiactivo en medicina nuclear
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6035
Title: Caracterización de desechos contaminados con material radiactivo en medicina nuclear
Authors: Alvarez Rico, Yesica
Abstract: El objetivo de esta tesis es presentar una metodología de caracterización de residuos radiactivos provenientes del área de medicina nuclear en México, tomando en cuenta el procedimiento seguido para la utilización de radioisótopos y en particular los distintos pasos de dicho procedimiento que originan residuos contaminados. Esto permitirá contar con mejores elementos para la toma de decisiones en la gestión de desechos radiactivos, posibilitando la dispensa inmediata del residuo o proporcionando un cálculo adecuado del tiempo requerido en almacenamiento para su dispensa posterior.2012-08-03T00:00:00ZSuperposición de un Estado comprimido y un Coherente en el Espacio Fase
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6031
Title: Superposición de un Estado comprimido y un Coherente en el Espacio Fase
Authors: Zárate Cárdenas, Alejandro
Abstract: El propósito principal de esta tesis, es estudiar la evolución temporal y las propiedades estadísticas de una superposición de estados coherentes y comprimidos en términos de la función de onda de Husimi, con el fin de encontrar un estado que se comporte como coherente sin serlo explícitamente. Donde esta función de Husimi puede ser derivada apartir del valor de expectación del operador densidad en una base de estados coherentes [37], la cuál es positiva en cualquier parte del espacio fase. Para facilitar nuestro trabajo utilizaremos el espacio fase cuántico, cuyo concepto y funciones de quasiprobabilidad asociadas, han demostrado ser extremadamente ´utiles e interesantes para muchas aplicaciones fundamentales de la mecánica cuántica. Aunque la más antigua y famosa distribución de quasiprobalibilidad sea la función de Wigner [26], preferimos utilizar la representación de estado-coherente propuesta hace algunos años por Gabino Torres Vega [19-23]. Esta representaci ón propuso una ecuación de evolución, del tipo de Schr¨odinger, para funciones de onda en el espacio fase, con ello surgió la posibilidad de analizar la dinámica de los sistemas cuánticos completamente en el espacio fase en la misma forma que se hace en el espacio de coordenadas. Esta representación coincide con la totalidad de las representaciones de estado-coherente para el grupo de Heisenberg-Weyl [21], por lo que la llamamos representación de estado-coherente. En esta representación se han encontrado soluciones analíticas para algunos sistemas cuánticos [22,23], cuyas funciones cumplen con la relación de incertidumbre y se aproximan a las densidades clásicas en el límite apropiado [24,27].2012-08-02T00:00:00ZModelos de la binomial y de Black-Scholes para la valuación de opciones y algunas estrategias de inversión y control de riesgo
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6030
Title: Modelos de la binomial y de Black-Scholes para la valuación de opciones y algunas estrategias de inversión y control de riesgo
Authors: SAN AGUST IN, SOF IA Y AÑEZ
Abstract: El objetivo de esta tesis es el de mostrar el funcionamiento de las opciones, c omo
pueden ser usados y qu e determina el precio de estos instrumentos; as como las
estrategias de inversi on y control de riesgos con opciones. La metodolog a utilizada
ser a la aplicaci on de modelos matem aticos de la binomial y de Black-Scholes para
la valuaci on de opciones.2012-08-02T00:00:00Z