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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8506
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Hernández del Valle, Adrián | - |
dc.contributor.author | Martínez García, Claudia Icela | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-23T23:21:14Z | - |
dc.date.available | 2012-11-23T23:21:14Z | - |
dc.date.issued | 2007-06 | - |
dc.identifier.citation | El Trimestre Económico, vol. LXXIV, núm. 294, abril-junio 2007, pp. 329-348 | es |
dc.identifier.issn | 0041-3011 | - |
dc.identifier.other | ESE | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8506 | - |
dc.description.abstract | Construimos un modelo de opciones reales condicionales (MORC) para la evaluación de proyectos cuando sus flujos esperados son probabilísticos y contingentes al estado promedio de una variable exógena. Aplicamos el modelo al caso de proyectos de inversión en infraestructura petrolera tomando la base –la diferencia entre el precio del contrato a futuro respecto a un bien subyacente y el precio para entrega inmediata (o precio spot) del bien- como variable de estado. Nuestro resultado fundamental es que el MORC resulta un criterio de inversión más confiable cuando se evalúan proyectos de inversión con flujos condicionales y estocásticos. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional ESE | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Evaluación de proyectos | es |
dc.subject | Opciones reales | es |
dc.subject | Petróleo y sus derivados | es |
dc.subject | Decisión de inversión con incertidumbre | es |
dc.title | Modelos de opciones reales y aplicación al mercado petrolero | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.especialidad | Ciencias Sociales | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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