Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10563

Registro completo de metadatos

Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	López Herrera, Francisco	-
dc.contributor.author	Venegas Martínez, Francisco	-
dc.contributor.author	Ortiz Ramírez, Ambrosio	-
dc.date.accessioned	2013-01-15T23:25:44Z	-
dc.date.available	2013-01-15T23:25:44Z	-
dc.date.issued	2011-12	-
dc.identifier.citation	Estocástica, Finanzas y Riesgo, Año 1, Núm. 1, Julio-Diciembre 2011	es
dc.identifier.other	ESE	-
dc.identifier.uri	http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10563	-
dc.description.abstract	En este trabajo se valúa una nota estructurada que incluye un bono cupón cero y que paga al vencimiento el rendimiento logarítmico de un índice accionario aplicado a un nominal predeterminado. Dicha nota tiene además inmerso un portafolio de opciones europeas (de compra o venta) y/o contratos forward. Específicamente se proporciona una fórmula cerrada del precio de dicha nota; el precio, como es de esperarse, satisface la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes (1873) y Merton (1973).	es
dc.description.sponsorship	Instituto Politécnico Nacional ESE	es
dc.language.iso	es	es
dc.publisher	Universidad Autónoma Metropolitana	es
dc.subject	Productos derivados	es
dc.subject	Notas estructurades	es
dc.subject	Modelación matemática	es
dc.title	Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado.	es
dc.type	Article	es
dc.description.especialidad	Economía	es
dc.description.tipo	PDF	es
Aparece en las colecciones:	Artículos

Ficheros en este ítem:

Fichero	Descripción	Tamaño	Formato
Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado.pdf		137.31 kB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

El Instituto Politécnico Nacional